�。�1）重新定價(jià)風(fēng)險

　　重新定價(jià)風(fēng)險也稱(chēng)為期限錯配風(fēng)險，是最主要和最常見(jiàn)的利率風(fēng)險形式，源于銀行資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務(wù)到期期限（就固定利率而言）或重新定價(jià)期限（就浮動(dòng)利率而言）之間所存在的差異。這種重新定價(jià)的不對稱(chēng)性使銀行的收益或內在經(jīng)濟價(jià)值會(huì )隨著(zhù)利率的變動(dòng)而發(fā)生變化。

　�。�2）收益率曲線(xiàn)風(fēng)險

　　重新定價(jià)的不對稱(chēng)性也會(huì )使收益率曲線(xiàn)的斜率、形態(tài)發(fā)生變化，即收益率曲線(xiàn)的非平行移動(dòng)，對銀行的收益或內在經(jīng)濟價(jià)值產(chǎn)生不利的影響，從而形成收益率曲線(xiàn)風(fēng)險，也稱(chēng)為利率期限結構變化風(fēng)險。

　�。�3）基準風(fēng)險

　　基準風(fēng)險也稱(chēng)為利率定價(jià)基礎風(fēng)險，也是一種重要的利率風(fēng)險。在利息收入和利息支出所依據的基準利率變動(dòng)不一致的情況下，雖然資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務(wù)的重新定價(jià)特征相似，但是因其現金流和收益的利差發(fā)生了變化，也會(huì )對銀行的收益或內在經(jīng)濟價(jià)值產(chǎn)生不利的影響。

　�。�4）期權性風(fēng)險

　　期權性風(fēng)險是一種越來(lái)越重要的利率風(fēng)險，源于銀行資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務(wù)中所隱含的期權。