1、利率風(fēng)險

　�。�1）重新定價(jià)風(fēng)險

　　重新定價(jià)風(fēng)險也稱(chēng)為期限錯配風(fēng)險，是最主要和最常見(jiàn)的利率風(fēng)險形式，源于銀行資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務(wù)到期期限（就固定利率而言）或重新定價(jià)期限（就浮動(dòng)利率而言）之間所存在的差異。這種重新定價(jià)的不對稱(chēng)性使銀行的收益或內在經(jīng)濟價(jià)值會(huì )隨著(zhù)利率的變動(dòng)而發(fā)生變化。

　�。�2）收益率曲線(xiàn)風(fēng)險

　　重新定價(jià)的不對稱(chēng)性也會(huì )使收益率曲線(xiàn)的斜率、形態(tài)發(fā)生變化，即收益率曲線(xiàn)的非平行移動(dòng)，對銀行的收益或內在經(jīng)濟價(jià)值產(chǎn)生不利的影響，從而形成收益率曲線(xiàn)風(fēng)險，也稱(chēng)為利率期限結構變化風(fēng)險。

　　（3）基準風(fēng)險

　　基準風(fēng)險也稱(chēng)為利率定價(jià)基礎風(fēng)險，也是一種重要的利率風(fēng)險。在利息收入和利息支出所依據的基準利率變動(dòng)不一致的情況下，雖然資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務(wù)的重新定價(jià)特征相似，但是因其現金流和收益的利差發(fā)生了變化，也會(huì )對銀行的收益或內在經(jīng)濟價(jià)值產(chǎn)生不利的影響。

　�。�4）期權性風(fēng)險

　　期權性風(fēng)險是一種越來(lái)越重要的利率風(fēng)險，源于銀行資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務(wù)中所隱含的期權。

　　2.匯率風(fēng)險

　　匯率風(fēng)險是指由于匯率的不利變動(dòng)而導致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險。匯率風(fēng)險一般因為銀行從事以下活動(dòng)而產(chǎn)生：一是商業(yè)銀行為客戶(hù)提供外匯交易服務(wù)或進(jìn)行自營(yíng)外匯交易活動(dòng)（外匯交易不僅包括外匯即期交易，還包括外匯遠期、期貨、互換和期權等金融和約的買(mǎi)賣(mài)）；而使商業(yè)銀行從事的銀行賬戶(hù)中的外幣業(yè)務(wù)活動(dòng)（如外幣存款、貸款、債券投資、跨境投資等）。

　　（1）外匯交易風(fēng)險

　　銀行的外匯交易風(fēng)險主要來(lái)自?xún)煞矫妫阂皇菫榭蛻?hù)提供外匯交易服務(wù)時(shí)未能立即進(jìn)行對沖的外匯敞口頭寸；二是銀行對外幣走勢有某種預期而持有的外匯敞口頭寸。

　　（2）外匯結構性風(fēng)險

　　3.股票價(jià)格風(fēng)險

　　股票價(jià)格風(fēng)險是指由于商業(yè)銀行持有的股票價(jià)格發(fā)生不利變動(dòng)而給商業(yè)銀行帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險。

　　4.商品價(jià)格風(fēng)險

　　商品價(jià)格風(fēng)險是指商業(yè)銀行所持有的各類(lèi)商品的價(jià)格發(fā)生不利變動(dòng)而給商業(yè)銀行帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險。這里的商品包括可以在二級市場(chǎng)上交易的某些實(shí)物產(chǎn)品，如農產(chǎn)品、礦產(chǎn)品（包括石油）和貴金屬等。