摘要：電力企業(yè)定量風(fēng)險評估（QRA）是一項涵蓋并以安全工程、可靠性工程、風(fēng)險分析等為基礎的綜合研究。針對電力工業(yè)自身的特點(diǎn)及電力市場(chǎng)化改革的進(jìn)程，闡述了電力企業(yè)QRA的基本思想、流程框架、主要工作內容及基本方法。通過(guò)實(shí)施QRA，可幫助電力企業(yè)全面識別風(fēng)險，有利于電力企業(yè)將風(fēng)險水平控制在規定水平之內，并針對風(fēng)險作出正確、合理的決策。

　　關(guān)鍵詞：電力企業(yè)；風(fēng)險管理；定量風(fēng)險評估

　　引言

　　電力作為高風(fēng)險產(chǎn)業(yè)，不僅源于其公用事業(yè)屬性，以及技術(shù)資金密集、供求瞬時(shí)平衡、生產(chǎn)運行連續等特征，同時(shí)電力項目投資額巨大、建設周期長(cháng)、沉沒(méi)成本高，而且，隨著(zhù)電力體制改革和電力市場(chǎng)建設進(jìn)程的深入，市場(chǎng)主體越來(lái)越多，電力交易關(guān)系復雜，不同主體之間協(xié)調困難，電力行業(yè)規劃建設、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的不確定性加大、電力市場(chǎng)風(fēng)險增加。根據“十一五”期間電力體制改革的任務(wù)，面對我國電力市場(chǎng)化發(fā)展的現狀，增強風(fēng)險意識，樹(shù)立風(fēng)險觀(guān)念，加強風(fēng)險管理將是電力企業(yè)的重要任務(wù)。本文在闡述了企業(yè)風(fēng)險管理基本框架流程及其主要內容的基礎上，提出電力企業(yè)定量風(fēng)險評估的主要內容及方法，以期推動(dòng)電力系統風(fēng)險管理工作的開(kāi)展。

　　1、風(fēng)險管理的主要內容

　　風(fēng)險作為客觀(guān)存在，要求人們考察研究風(fēng)險時(shí)，要從決策角度認識到風(fēng)險與人們有目的活動(dòng)、行動(dòng)方案選擇及事物的未來(lái)變化有關(guān)。風(fēng)險的形成過(guò)程和風(fēng)險的客觀(guān)性、損失性、不確定性特征共同構成風(fēng)險形成機制分析和風(fēng)險管理的基礎。

　　人們一般對風(fēng)險持厭惡態(tài)度，都想減小風(fēng)險損失，追求風(fēng)險與收益的均衡優(yōu)化。風(fēng)險管理的提出與發(fā)展與企業(yè)發(fā)展狀況、社會(huì )背景密不可分。風(fēng)險管理作為一門(mén)管理學(xué)科，首先在美國應運而生，之后傳到西歐、亞洲、拉丁美洲。美國大多數企業(yè)都設置專(zhuān)職部門(mén)進(jìn)行風(fēng)險管理，許多大學(xué)的工商管理學(xué)院都開(kāi)設風(fēng)險管理課程。風(fēng)險管理作為一門(mén)科學(xué)與藝術(shù)，既需要定性分析，又需要定量估計；既要求理性，又要求人性；不但需要多學(xué)科理論指導，還需要多種方法支持。

　　源于風(fēng)險意識的風(fēng)險管理主要包括風(fēng)險分析、風(fēng)險評價(jià)與風(fēng)險控制三大部份。根據風(fēng)險形成的過(guò)程，風(fēng)險分析需要進(jìn)行風(fēng)險辨識、風(fēng)險估計。風(fēng)險估計需要進(jìn)行頻率分析與后果分析，而后果分析又包括情景分析與損失分析。通過(guò)風(fēng)險分析，可得到特定系統所有風(fēng)險的風(fēng)險估計，對此再參照相應的風(fēng)險標準及可接受性，判斷系統的風(fēng)險是否可接受，是否采取安全措施，這就是風(fēng)險評價(jià)。風(fēng)險分析與風(fēng)險評價(jià)總稱(chēng)為風(fēng)險評估。為進(jìn)行風(fēng)險定量化估算，要進(jìn)行定量風(fēng)險評估（Quantitative Risk Assessment—QRA）。在風(fēng)險評估的基礎上，針對風(fēng)險狀況采取相應的措施與對策方案，以控制、抑制、降低風(fēng)險，即風(fēng)險控制。風(fēng)險管理不僅要定性分析風(fēng)險因素、風(fēng)險事故及損失狀況，而且要盡可能基于風(fēng)險標準及可接受性對風(fēng)險進(jìn)行定量評價(jià)。對于以盈利為目的的工業(yè)企業(yè)也希望將風(fēng)險損失價(jià)值化并給出貨幣衡量標準。

　　2、風(fēng)險管理的組織實(shí)施與基本流程

　　為有效實(shí)施風(fēng)險管理，企業(yè)應由專(zhuān)門(mén)的組織及相關(guān)人員按一定程序組織實(shí)施風(fēng)險管理工作。據《幸�！冯s志對美國500多家大公司的調查知，84％的公司由中層以上的經(jīng)理人員負責風(fēng)險管理。風(fēng)險管理的趨勢是董事會(huì )下屬設立風(fēng)險管理委員會(huì )全面負責公司風(fēng)險管理，組織實(shí)施的流程是：

　�、僦贫�風(fēng)險管理規劃；

　�、陲L(fēng)險辯識；

　�、埏L(fēng)險評估；

　�、茱L(fēng)險管理策略方案選擇；

　�、蒿L(fēng)險管理策略實(shí)施；

　�、揎L(fēng)險管理策略實(shí)施評價(jià)。

　　3、電力企業(yè)定量風(fēng)險評估（QRA）

　　電力企業(yè)QRA的建立與發(fā)展從內部來(lái)看，不僅已有可靠性分析、安全分析、質(zhì)量管理、項目管理等各專(zhuān)業(yè)分析作基礎，從外部而言有電力用戶(hù)、政府與社會(huì )公眾、咨詢(xún)機構等眾多相關(guān)主體的關(guān)注。電力企業(yè)QRA對企業(yè)的作用主要體現在：通過(guò)QRA有利于企業(yè)將風(fēng)險水平控制在規定標準的風(fēng)險水平之內，并符合最低合理可行原則；通過(guò)開(kāi)展QRA可幫助企業(yè)全面識別風(fēng)險，并按輕重緩急排序，以有助于管理者將精力、財力、物力集中于風(fēng)險控制的重要緊急領(lǐng)域，使風(fēng)險管理決策更為合理、效果更好、成本最��；通過(guò)對各種風(fēng)險控制方案或安全改進(jìn)措施進(jìn)行QRA，使決策者對方案措施進(jìn)行優(yōu)劣選擇，為公司提出決策支持。電力企業(yè)的風(fēng)險將對其它企業(yè)和主體帶來(lái)連帶影響，并產(chǎn)生放大效應，電力系統安全、可靠、高效、優(yōu)質(zhì)是各行各業(yè)和政府管理部門(mén)共同的愿望。電力企業(yè)實(shí)施QRA具有現實(shí)意義。

　　3.1 電力企業(yè)QHA的基本框架模式電力企業(yè)QRA是指在工業(yè)系統QRA的基礎上，考慮電力系統的技術(shù)經(jīng)濟特點(diǎn)及運行規律，結合電力體制改革及電力市場(chǎng)化進(jìn)程而以概率模型表征的全面風(fēng)險管理理論方法。

　　3.2 電力企業(yè)QRA的主要工作內容

　�。�1）確定目標及范圍。包括風(fēng)險管理的目的與意義，待分析系統的設備配置、工作流程、資金、人員、管理、信息、地區、人文環(huán)境等，即確定QRA實(shí)現目標和實(shí)施條件等。

　�。�2）風(fēng)險辨識。即找出待評價(jià)系統中所有潛在的風(fēng)險因素，并進(jìn)行初步分析，通過(guò)安全檢查看系統是否達到規范要求。風(fēng)險辯識的基本途徑有歷史事故統計分析、安全檢查表分析、風(fēng)險與可操作性研究（HZOPS）、故障模式與影響分析（FMEA）、故障模式影響及危急分析（FMECA）、故障樹(shù)分析（ETA）、事故樹(shù)分析（ETA）、風(fēng)險分析調查表、保單檢視表、資產(chǎn)風(fēng)險暴露分析表、財務(wù)報表、流程圖、現場(chǎng)檢查表、風(fēng)險趨勢估計表等。為配合保險公司對出險事項的處理，可采用從下至上的歸納法、從上至下的演繹法及兩者綜合運用。針對特定風(fēng)險，可選用基于系統平面布置的區域分析、隱含事件分析、德?tīng)柗品�及基于事故�?shù)分析的風(fēng)險事故網(wǎng)絡(luò )法等。風(fēng)險辯識不只局限于系統硬件，還應考慮人為因素、組織制度等系統軟件。

　　風(fēng)險綜合集成是指對所有風(fēng)險按其特性類(lèi)型分門(mén)別類(lèi)加以匯總整理。因電力工業(yè)特點(diǎn)及電力市場(chǎng)化改革特點(diǎn)，把電力系統風(fēng)險按廠(chǎng)網(wǎng)分開(kāi)的行業(yè)結構進(jìn)行分類(lèi)。

　　對于發(fā)電企業(yè)而言，主要有電源規劃風(fēng)險、報價(jià)競價(jià)上網(wǎng)風(fēng)險、供求平衡風(fēng)險、市場(chǎng)力抑制風(fēng)險、備用容量風(fēng)險、信用風(fēng)險、法律風(fēng)險、項目風(fēng)險、中介機構風(fēng)險等。對于電網(wǎng)企業(yè)而言，主要有電網(wǎng)規劃風(fēng)險、電網(wǎng)融資風(fēng)險、購電電價(jià)風(fēng)險、電力交易轉移風(fēng)險、輔助服務(wù)風(fēng)險、成本分攤風(fēng)險、輸電阻塞風(fēng)險、輸電能力風(fēng)險、備用率風(fēng)險、電力監管風(fēng)險等。另外，電力企業(yè)還將面臨電力可靠性、安全性、穩定性風(fēng)險及電能質(zhì)量風(fēng)險等。

　　風(fēng)險綜合集成后的初步風(fēng)險分析是對已辯識出的風(fēng)險進(jìn)行初步分析評估，確定風(fēng)險的等級或水平。風(fēng)險水平低的可忽略不計或僅作定性評估，風(fēng)險水平高的要在定性分析基礎上，進(jìn)行定量評估。

　�。�3）頻率分析。即確定風(fēng)險可能發(fā)生的頻率，其方法主要有歷史數據統計分析、故障樹(shù)分析與失效理論模型分析。歷史數據統計分析是根據有關(guān)事故的歷史數據預測今后可能發(fā)生的頻率。因此要建立風(fēng)險數據庫，既作為QRA的基礎，又作為風(fēng)險決策的依據。故障樹(shù)分析作為一種自上而下的邏輯分析法，把可能發(fā)生的事故或系統失效（頂事件）與基本部件的失效聯(lián)系起來(lái)，根據基本部件的失效概率計算出頂事件的發(fā)生概率。失效理論模型分析是在歷史數據與專(zhuān)家經(jīng)驗的基礎上，采用某種失效理論模型來(lái)計算風(fēng)險發(fā)生頻率。

　�。�4）風(fēng)險測定估計。根據風(fēng)險特性及類(lèi)型，運用一定的數學(xué)工具測定或估計風(fēng)險大小。常用方法主要有主觀(guān)估計法、客觀(guān)估計法、期望值法、數學(xué)模型法、隨機模擬法和馬爾可夫模型法等。

　�。�5）后果分析。即分析特定風(fēng)險在某種環(huán)境作用下可能導致的各種事故后果及損失。其方法主要有情景分析與損失分析。情景分析通過(guò)事件樹(shù)模型分析特定風(fēng)險在環(huán)境作用下可能導致的各種事故后果。損失分析是分析特定后果對其它事物的影響及利益損失并歸結為某種風(fēng)險指標。

　�。�6）風(fēng)險標準及可接受性。風(fēng)險標準及可接受性應遵循最低合理可行（ALARP）原則。ALARP原則是指任何系統都存在風(fēng)險，而且風(fēng)險水平越低，即風(fēng)險程度越小要進(jìn)一步減少風(fēng)險越困難，其成本會(huì )呈指數曲線(xiàn)上升。也就是說(shuō)，風(fēng)險改進(jìn)措施投資的邊際效益遞減，最終趨于零，甚至為負值。因此，必須在風(fēng)險水平與成本間折衷考慮。如果電力企業(yè)定量風(fēng)險評估所得風(fēng)險水平在不可接受線(xiàn)之上，則該風(fēng)險被拒絕，如果風(fēng)險水平在可接受線(xiàn)之下，則該風(fēng)險可接受，無(wú)需采取風(fēng)險改進(jìn)措施；如風(fēng)險水平在不可接受線(xiàn)與可接受線(xiàn)之間，即落人ALARP區（可容忍區），這時(shí)要進(jìn)行風(fēng)險改進(jìn)措施投資成本風(fēng)險分析或風(fēng)險成本收益分析。

　　分析結果如果證明進(jìn)一步增加風(fēng)險改進(jìn)投資對電力企業(yè)的風(fēng)險水平減小貢獻不大，則該風(fēng)險是可接受的，即允許該風(fēng)險存在，以節省投資成本。ALARP原則的經(jīng)濟學(xué)解釋類(lèi)似投入要素的邊際收益遞減規律一樣，風(fēng)險與風(fēng)險措施投入間的風(fēng)險曲線(xiàn)也呈邊際收益遞減規律。

　　3.3 電力企業(yè)QRA常用方法根據電力企業(yè)QRA的工作內容和實(shí)現要求，結合電力企業(yè)本身特點(diǎn)，電力企業(yè)QRA常用的方法主要有：安全檢查表即實(shí)施安全檢查的項目明細表；故障模式與影響分析技術(shù)和故障模式影響分析與致命度分析（FMEACA）技術(shù)；風(fēng)險與可操作性研究技術(shù)；事件樹(shù)分析技術(shù)；基于概率影響圖技術(shù)、人工智能、專(zhuān)家系統、可靠性工程技術(shù)期望值法、風(fēng)險主觀(guān)、客觀(guān)估計法、模糊評估法等。

　　4、結語(yǔ)

　　電力企業(yè)QRA是一項涵蓋并以安全工程、可靠性工程、風(fēng)險分析等為基礎的綜合研究，在不斷總結過(guò)去的基礎上，通過(guò)廣泛而深入的調查、精湛而詳細的分析、理論聯(lián)系實(shí)際的科學(xué)探索而逐漸形成，可以指導現在和預測未來(lái)。根據電力企業(yè)的行業(yè)特點(diǎn)，電力企業(yè)QRA不僅已有良好的技術(shù)物質(zhì)基礎，而且電力QRA發(fā)展必大有用武之地。