第二節 風(fēng)險概率估計

　　一、風(fēng)險變量概率：

　　1、主觀(guān)概率：專(zhuān)家調查獲得較由評價(jià)人員經(jīng)驗獲得可信度高； ——占主要地位

　　2、客觀(guān)概率：

　　在基本條件不變前提下，對類(lèi)似事件多次觀(guān)察和試驗，統計結果，得出各種結果發(fā)生的概率。

　　二、步驟：

　　1、確定項目可能出現的狀態(tài)；2、確定各種狀態(tài)的概率或在一個(gè)狀態(tài)區間內發(fā)生的概率。

　　三、概率分布

　　1、離散型概率分布：各種狀態(tài)概率值和為1， ——生產(chǎn)成本的分布

　　2、連續型概率分布：概率分布用概率密度和分布函數表示

　?。?）正態(tài)分布N（x，σ）：特點(diǎn)是密度函數以均值x為中心對稱(chēng)分布，方差σ2，

　　適于描述一般經(jīng)濟變量的概率分布，如銷(xiāo)售量、售價(jià)、成本

　?。?）三角型分布：特點(diǎn)是密度由最大值、最可能值、最小值構成的三角型。

　　適于描述不對稱(chēng)分布（工期、投資），對稱(chēng)分布（產(chǎn)量、成本）的變量

　?。?）β分布：特點(diǎn)是密度函數為在最大值兩邊不對稱(chēng)分布，適于描述工期

　?。?）經(jīng)驗分布：不適合標準的概率函數，適于項目評價(jià)重所有各種變量。

　　四、變量概率分析指標

　　1、期望值：變量的加權平均值 x =ΣxiPi Pi——離散變量第i種狀態(tài)出現的概率

　　2、方差：描述變量偏離期望值大小 S 2 = Σ（xi-x）2Pi

　　3、離散系數：描述變量偏離期望值的離散程度 β = S/ x

　　五、風(fēng)險變量概率的確定方法：

　　1、主觀(guān)估計法：項目評價(jià)人員或個(gè)別專(zhuān)家估計。

　　2、專(zhuān)家調查法：①根據需調查問(wèn)題的性質(zhì)組成專(zhuān)家組；②調查某變量可能出現狀態(tài)或狀態(tài)范圍和相應概率，由每個(gè)專(zhuān)家獨立書(shū)面反映；③整理，計算專(zhuān)家意見(jiàn)期望值和分歧，反饋；④討論原因，反復1-2次。